假定市场中无风险资产收益率为3%,风险资产A和B 受到三个风险因素的影响，敏感程度如下: 资产 AB b1 1.50 0.8 b2 0.75 0.25 b3 1 1.20 三种风险的“纯因素组合”收益率分别为15%、8%和10%。 (1)请利用APT计算A和B的期望收益率。(2)现购买600元的资产A和400元的资产B，请计算该投资组合的期望收益率。

善于倾听的荔枝

于2024-01-02 00:32 发布   175次浏览