衡量资产投资风险的指标有哪些
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于2024-05-07 14:20 发布 644次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-05-07 14:21
一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的计算公式为 (收益率 - 无风险收益率)/ 波动率。 收益率,指净值的增长率。无风险收益率,指同期银行利率。两者差值,即为超额赚的钱,除以净值增长过程中的波动率(波动率越大,风险越大) 夏普率,表示的是每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益
相关问题讨论
同学,你好
财务风险的分类是筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险四个方面。财务风险又称筹资风险,是指由于举债而给企业目标带来的可能影响。
1)筹资风险:筹资风险指的是由于资金供需市场、宏观经济环境的变化,企业筹集资金给财务成果带来的不确定性。筹资风险主要包括利率风险、再融资风险、财务杠杆效应、汇率风险、购买力风险等。
2)投资风险:投资风险指企业投入一定资金后,因市场需求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。
3)资金营运风险:资金营运风险又称经营风险,是指在企业的生产经营过程中,供、产、销各个环节不确定性因素的影响所导致企业资金运动的迟滞,产生企业价值的变动。
4)收益分配风险
2023-05-07 15:36:18
筹资 风险
2015-11-12 22:39:25
一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的计算公式为 (收益率 - 无风险收益率)/ 波动率。 收益率,指净值的增长率。无风险收益率,指同期银行利率。两者差值,即为超额赚的钱,除以净值增长过程中的波动率(波动率越大,风险越大) 夏普率,表示的是每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益
2024-05-07 14:21:32
同学,您好
是可以的哦
2021-07-25 09:03:55
您好,可以通过协方差矩阵图来理解。协方差矩阵中,方差项代表个别资产的风险,协方差项代表证券之间的共同变动程度(相关性)。随着组合内资产数量的增加,方差项所占的比重越来越小,表明个别资产对投资组合风险的影响越来越小,直至可以忽略不计;而协方差项所占比重越来越大,表明投资组合风险主要决定于组合内各证券收益率的相关性。
因此,充分投资组合的风险,只受证券之间协方差(即相关性或共同变动程度)的影响,而与各证券本身的方差(个别风险)无关。
2022-03-02 22:38:37
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