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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-09-04 14:21

‌投资组合的标准离差可以通过以下公式计算‌：
投资组合的标准差（σP）的计算公式为：
σP=W1σ1+W2σ2
其中，W1和W2分别代表资产1和资产2的权重，σ1和σ2分别代表资产1和资产2的标准差。

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相关问题讨论
同学，你好 第一个是通用公式，第二个可以根据第一个式子推导过程得出
2021-06-10 07:07:01
因为这个投资组合它可以分散风险，所以说你在计算标准差的时候，每一个部分把那个相关系数给写进去啊。
2021-06-01 08:15:02
投资组合的标准差就是在本身每一个项目的标准，它的基础上还考虑了一个相关系数。
2021-06-01 08:47:28
投资组合的标准差公式=（1占比重的平方×标准差1的平方%2B2占比重的平方×标准差2的平方%2B2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数）开平方 这个1/2是开平方的意思，平时还有考试中开平方可以通过计算器计算。
2020-04-14 14:05:42
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1%2BW2σ2。 标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出，如果不断增加样本，则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值，即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。 这反映了大数定理的思想：当我们对某个变量测量无限次，其测量的统计性质会趋近于这个变量本身的真实统计性质。当测量次数足够大的时候，即便加入了个别的新数据也并不会对这个结果产生显著的影响。 假设投资者都是风险厌恶者，都愿意得到较高的收益率，如果要他们承受较大的风险则必须以得到较高的预期收益作为补偿。风险是以收益率的变动性来衡量，用统计上的标准差来代表。 假定投资者根据金融资产的预期收益率和标准差来选择投资组合，而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的风险。 投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零。 事实上，投资组合的证券个数越多，投资组合与市场的相关性就越大，投资组合风险中与市场有关的风险份额就越大。这种与市场有关并作用于所有证券而无法通过多样化予以消除的风险称为系统风险或市场风险。 而不能被市场解释的风险称为非系统风险或可消除风险。所以，无限制地增加成分证券个数将使投资组合的风险降到指数的市场风险。
2021-12-01 06:53:25
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