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Leo老师

职称： 注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证

2022-03-18 17:29

你好，方便把题目放上来？

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你好，方便把题目放上来？
2022-03-18 17:29:03
组合的β=该资产或组合与市场组合的相关系数*该资产或组合的标准差/市场组合标准差
2020-04-02 20:32:54
计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 有奖励写回答共5个回答 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。 确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2020-09-16 10:44:15
同学，你好 若是两项资产投资组合标准差 δp²=(W1δ1)²➕ (W2δ2)²➕ 2W1δ1W2δ2*p1,2 已知组合标准差，投资比重W1,W2，单项资产标准差δ1和δ2，用以上公式即可求解p1,2
2022-04-10 16:23:57
你好，题目不完整吧。
2021-10-13 21:22:29
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