看涨期权的到期日价值是取决于证券价格与行权价格的差价,以及时间价值的。
公式表示:
到期日价值= Max(当前证券价格-行权价格,0) + 时间价值
1、当前证券价格与行权价格的差价:对于看涨期权来说,到期日价值的基础知识是行权价格小于或等于当前证券价格,在这种情况下,看涨期权将具有有价值,若行权价大于当前证券价格,则看涨期权永远不会被行权,此时到期日价值为0。
2、时间价值:时间价值就是指每一天持有看涨期权拥有的潜在利益,随着时间变长,时间价值也会越来越大。
通过以上公式可以得出到期日价值,而在到期日,看涨期权的价格应达到最大值,只要当前证券价格大于行权价格就会达到最大值,即看涨期权的到期日价值等于当前证券价格减去行权价格。
拓展:
看涨期权的收益率可以用来衡量一个期权的价值,收益率是可以用来比较不同期权的实际价值的动态衡量标准,它反映了买家明确衡量特定期权的意愿,是期权价格与行权价格的函数,收益率会随期权价格、行权价格和时间变化而变化。