期权估值原理套期保值原理是怎样的

期权估值原理套期保值原理是指在价格涨落的情况下，固定成交价格的原理，它是基于一个天然的市场假设：在一定的时间段内，股票价格不可能一直涨不停，又不可能一直跌不回。

因此，期权估值原理套期保值原理认为，若交易者在相对未来价格涨落幅度较大的时间段内，购买某层期权（如一个月后到期的期权），那么该期权会以一个不可超越的底价来保护交易者的投资。

比如，当某股票在一个月之后价格比现在低时，期权估值原理套期保值原理可以让交易者以现在的价格卖出该股票，并赚取差价的利润。这样的结果，不管该股票在一个月之后的价格是多少，都可以让交易者获得最大的利润。

拓展知识：期权估值原理成交价格受市场风险的程度、期权对应的股票价格、期权的到期日期以及期权买卖者的风险偏好等因素的影响，因此期权价格在不同时期会发生变化，期权买卖者应该熟悉并掌握这些估值原则，时刻关注期权价格的变动，以保证投资正确的时机。