期权估值复制原理的基本思想是怎样的

2023-07-18 16:04 来源:网友分享
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期权估值复制原理是一种假设,通过模拟两个资产组合(期权持有者和出资者)的组合来估算期权价格。这两个组合的总投资金额应与期权价格相同。通过调整两资产的风险因子和无风险收益率,以及采用半平方法,可以复制期权价格的非线性价格曲线,从而得到期权价格的估计值。理论上,这个原理可以应用到期权策略中,通过模拟投资组合来计算期权价格,从而在一定时间内有效改善投资者收益。

期权估值复制原理的基本思想是怎样的

期权估值复制原理是一种假设,把期权价格模拟成两个资产组合的组合来实现的。这两个资产组合分别为期权的持有者和期权的出资者,他们分别有左右收益的风险,因此他们的投资策略是在保持收益最大的情况下尽可能地降低风险。除此之外,这两个资产组合组合的总投资金额应该与期权价格保持相同。

基于以上,期权估值复制原理根据两个资产组合的权重,用以复制期权价格的非线性价格曲线,通过引入两资产的比较的风险调整因子和无风险收益率,然后采用半平方法实现复制,最终得到期权价格的估计值。

拓展知识:在理论上,期权估值复制原理能够应用到期权策略中:期权策略需要被支付的折价或者补偿来计算期权价格,因此期权估值复制原理可以模拟投资组合来实现此目的。期权策略在实际操作中可以在一定时间内有效改善投资者收益,因此期权估值复制原理将成为期权策略的金融技术和应用的重要手段。

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