加权平均边际贡献率如何计算

加权平均边际贡献率（Weighted Average Marginal Contribution Rate）是一种用于评估投资组合中各个资产对总体风险的贡献的度量方法。它是通过将每个资产的边际贡献率与其在投资组合中的权重相乘，然后将这些结果相加得到的。

边际贡献率是指当投资组合中某一资产的权重增加一单位时，投资组合的风险（如标准差或方差）的变化。它可以通过计算投资组合风险对该资产权重的偏导数来得到。

加权平均边际贡献率的计算步骤如下：

1. 计算投资组合中每个资产的边际贡献率。这通常需要使用数学公式，如投资组合风险对资产权重的偏导数。

2. 计算每个资产在投资组合中的权重。这可以通过将该资产的市值除以投资组合的总市值来得到。

3. 将每个资产的边际贡献率与其权重相乘，得到加权边际贡献率。

4. 将所有资产的加权边际贡献率相加，得到加权平均边际贡献率。

加权平均边际贡献率是一个重要的投资分析工具，因为它可以帮助投资者理解投资组合的风险结构，从而做出更好的投资决策。

拓展知识：加权平均边际贡献率是风险贡献投资策略的核心概念。风险贡献投资策略是一种将资金分配给各个资产的方法，目标是使每个资产对投资组合总体风险的贡献相等。这种策略可以帮助投资者实现更好的风险分散，避免过度依赖某一或几个高风险资产。