敏感性分析法_敏感性分析法相关内容

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敏感性分析法

敏感性分析法是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。

问下列关于投资项目的敏感性分析的说法中，不正确的是（　）。 A、敏感性分析是投资项目评价中常用的一种研究不确定性的方法 B、敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法两种分析方法 C、敏感性分析是一种常用的风险分析方法，但计算过程复杂 D、在进行敏感性分析时，只允许一个变量发生变动，而假设其他变量保持不变

一间房老师注册会计师

答案： C 【答案解析】敏感性分析是一种常用的风险分析方法，计算过程简单，易于理解。所以选项C的说法不正确。查看全文>
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答案： C 【答案解析】敏感性分析是一种常用的风险分析方法，计算过程简单，易于理解。所以选项C的说法不正确。查看全文>
问保本点敏感性分析的公式

齐惠老师会计师

答案：保本点敏感性分析是一种评估金融市场组合权重变动对目标收益率/风险率的影响和预期结果的方法。它使用保本价格来估计投资组合风险和收益率，这些价格与投资者的风险偏好有关，包括考虑了投资组合贵重资产的价格变动影响。保本点敏感性分析公式通常由两部分组成：全局敏感性系数（GSC）和单个资产的敏感性系数（SSC）。GSC衡量组合整体变化的影响，而SSC衡量单个资产在组合变化过程中的影响。 GSC的公式为：GSC = ∆[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本点的预期收益率，σp表示保本点的标准差，而∆[E(Rp)/σp]则是保本点的盈利效应。 SSC的公式为：SSC =∆[E(Ra)/σa]，其中Ra表示单个资产的预期收益率，σa表示单个资产的标准差，而∆[E(Ra)/σa]则表示单个资产的敏感度。保本点敏感性分析可以帮助投资者更好地评估投资组合的风险，并对其进行有效的管理。此外，它还可以帮助投资者有效地构建最佳的投资组合，并能够应对市场的波动变化。拓展知识：除了保本点敏感性分析，还有另外一种量化投资风险工具叫做夏普比率。它用总收益除以总风险来衡量投资回报，可以帮助投资者快速识别性价比最佳的投资组合。查看全文>
问有盈亏平衡分析、敏感性分析、风险分析的吗

王雁鸣老师中级会计师

答案：您好，有的，您在本学堂首页，点击下载，然后在搜索框中输入平衡分析，再点击搜索，从结果中选择下载使用，谢谢查看全文>