老师,我想问一下关于这道题的公式,市场平均收益率10%是公式Rm-Rf,那算出组合贝塔系数是1.03,风险收益率不应该是1.03*10%吗?为什么还需要10%-4%呢?
舒旋
于2019-03-19 23:02 发布 1838次浏览


- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-03-19 23:06
你好
“市场平均收益率”与“市场平均风险收益率”是不一样的哟
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你好
“市场平均收益率”与“市场平均风险收益率”是不一样的哟
2019-03-19 23:06:24

RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM%2B贝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16

学员你好,市场平均风险收益率=RM-RF,证券组合风险收益率=(RM-RF)
具体的每一类证券=RF%2Bβ*(RM-RF)
2022-11-24 16:54:20

勤奋刻苦的同学,您好:
Rm-Rf 市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以(Rm-Rf),这个是市场风险溢价。
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023-08-11 11:46:02

4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*(10%-5%)=15%,这个不正确,同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的,如果告诉的是市场组合风险收益率,证券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020-04-15 15:27:49
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舒旋 追问
2019-03-19 23:16
老江老师 解答
2019-03-19 23:18