.在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)理解是为:β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)为什么不要-Rf?
害羞的铅笔
于2019-03-27 17:51 发布 3126次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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组合风险收益率RP=β×(Rm-Rf)
满意请给五星好评,谢谢
2019-03-27 18:04:09
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是我审题不清 把风险收益率与证券资产组合的必要收益率混淆了
2016-04-14 11:22:12
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同学,你好
在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)。
如果题目是投资组合预期收益率是RP,包含无风险收益率与风险收益率两部分,才可以用β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)
2021-03-27 07:19:04
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组合风险收益率RP=β×(Rm-Rf)
2018-05-16 19:18:38
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RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM%2B贝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16
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