老师请问在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)为什么是对的,应该是:β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)才对啊
忧郁的吐司
于2021-03-26 23:56 发布 3162次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2021-03-27 07:19
同学,你好
在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)。
如果题目是投资组合预期收益率是RP,包含无风险收益率与风险收益率两部分,才可以用β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)
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同学,你好
在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)。
如果题目是投资组合预期收益率是RP,包含无风险收益率与风险收益率两部分,才可以用β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)
2021-03-27 07:19:04
组合风险收益率RP=β×(Rm-Rf)
2018-05-16 19:18:38
是我审题不清 把风险收益率与证券资产组合的必要收益率混淆了
2016-04-14 11:22:12
你好,其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%
2020-07-20 19:47:00
同学,你好,这个题选C,β=10%/(12%-7%)=2
2020-06-24 09:20:21
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