老师，请问这道题是不是答案错了呢？不是应该算出R=15%吗 16.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 添加笔记纠错查看答案收藏 正确答案：D 我的答案：C 参考解析： β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]

邓世芳 追问

2019-04-25 11:04

老师，我还是搞不懂！
必要收益率R=5%+2（10%-5%）
                      =15%为什么答案里面在列式子的时候没有用市场组全收益率10%-无风险收益率5%呢？

小洪老师 解答

2019-04-25 11:14

作为资本资产定价模型而言，你要去知道风险溢价和市场组合风险溢价，你看呀人家都告诉你市场组合溢价了那么，Rf-Rm=5%了，如果告诉你风险溢价，那么相当于告诉你（Rf-Rm）*贝塔=多少