AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%” 可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算

文静老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2022-04-05 15:26

同学，你好
投资组合标准差=[(标准差A*比重A)²➕ (标准差B*比重B)²➕ 2*标准差A*比重A*标准差B*比重B*相关系数]平方根
所以AB组合标准差=[(8%*50%)²➕ (12%*50%)²➕ 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%➕ 12%*50%=10%

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