AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？ 参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%” 可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算

AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算

答： 同学，你好 投资组合标准差=[(标准差A*比重A)²➕ (标准差B*比重B)²➕ 2*标准差A*比重A*标准差B*比重B*相关系数]平方根 所以AB组合标准差=[(8%*50%)²➕ (12%*50%)²➕ 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%➕ 12%*50%=10%

综合题14/14填空题(6/6)A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 514、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。有疑惑？去提问考考朋友参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20我的答解析纠错A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式

答： 1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率，从而计算出两者的标准差

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B收益率 10% 18%标准差 12% 20%投资比例 0.8 0.2A和B的相关系数 0.2 0.2

答： 您好！晚点给您过程哦