为什么加权平均没有分散效应。分散效益是啥东西

为什么加权平均没有分散效应。分散效益是啥东西

答： 您好，分散效应：证券资产组合的风险（标准差）通常小于组合内各资产的风险（标准差）的加权平均值，意味着组合能够降低（分散）风险。 简单来说就是你买了2只股票比单独买其中1只分散风险，而不是买了两只风险没有减少，就叫分散。 一般情况下，对证券资产组合来说，“加权平均”意味着没有分散效应。具体来说，证券资产组合的预期收益率等于组合内各资产预期收益率的加权平均值，表明组合没有分散收益；而证券资产组合分散风险的标志是证券资产组合的标准差（风险）小于组合内各资产标准差（风险）的加权平均值。

3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强B．相关系数等于 1 时，不能分散风险C．相关系数大小不影响风险分散效应D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应

答： 同学你好， 正确答案为 b

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱C.相关系数等于0时，不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数B选项为何错误？

答： 相关程度看的是相关系数的绝对值，所以相关系数在0～%2B1之间变动时，相关程度越低，相关系数是越接近0的，分散风险的程度越大。相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，是越接近0的，分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身，如果相关系数是-0.8，那么相关程度很高，但是风险分散效应是比较强的，所以选项不对。当两种资产完全负相关，风险分散效应最强；当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的，但是一个风险分散效应强，一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确