关于多期二叉树期权定价模型,下列式子不正确的有( )。 A、上行乘数=1+上升百分比 B、上行乘数×下行乘数=1 C、假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比) D、期权价值C0=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
长情的帆布鞋
于2020-02-23 15:59 发布 3099次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好同学,这道题目答案是BCD
2020-02-23 16:02:09
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您好
银行基准利率从3.6%上升到3.96%,具体是上升了(0.0396-0.036)/0.036=0.1
2021-06-08 17:02:34
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您好
利率是用百分比表示 大题利率写百分比
2021-06-22 22:53:12
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这个真的不重要的。乘百分比也行。
2019-02-15 16:44:57
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1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格)。
2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大。
因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然。
2020-04-17 06:14:07
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