关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。 A、上行乘数＝1＋上升百分比 B、上行乘数×下行乘数＝1 C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

长情的帆布鞋

于2020-02-23 15:59 发布   3022次浏览