假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 老师在考试的时候，怎么去理解分析，这种题，现在看到一脸蒙圈，公式跟本记不住。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老师在考试的时候，怎么去理解分析，这种题，现在看到一脸蒙圈，公式跟本记不住。

答： 你好，可以把公式写在纸条上带着的

18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。A可以帮我把公式打出来，我背一下

答： 投资组合的方差=第一项资产投资比重的平方×第一项资产收益率的方差＋第二项资产投资比重的平方×第二项资产收益率的方差＋2×第一项资产投资比重×第二项资产投资比重×两项资产收益率之间的相关系数×第一项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差 标准差=方差^(1/2) 在这道题中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 标准差=(0.0166)^1/2=0.1288

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

财管 老师，投资组合的标准差这个公式不能理解？

答： 投资组合的标准差就是在本身每一个项目的标准，它的基础上还考虑了一个相关系数。