18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A 可以帮我把公式打出来，我背一下

悠然老师01

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-06-08 08:42

投资组合的方差=第一项资产投资比重的平方×第一项资产收益率的方差＋第二项资产投资比重的平方×第二项资产收益率的方差＋2×第一项资产投资比重×第二项资产投资比重×两项资产收益率之间的相关系数×第一项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差
标准差=方差^(1/2)
在这道题中方差=(50%×12%)^2+(50%×20%)^2+2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166
标准差=(0.0166)^1/2=0.1288

蓝天白云追问

2021-06-08 09:07

老师这一题我真的是一点都搞不懂我背公式啊可行吗？他的公式还比较难记公式，字母都看不懂

悠然老师01 解答

2021-06-08 09:15

记公式可行，按文字记忆吧，按小学数学的那个a^2+b^2+2ab对比记忆下，只多了个相关系数

蓝天白云追问

2021-06-08 09:17

我记你给我发的文字吗还需要记什么呢我直接放弃行不行？以后的知识有关联吗

悠然老师01 解答

2021-06-08 09:18

记文字吧，这道题跟以后的知识关联不大

精选问题

18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A 可以帮我把公式打出来，我背一下

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18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。 A 可以帮我把公式打出来，我背一下

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