
18、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。A可以帮我把公式打出来,我背一下
答: 投资组合的方差=第一项资产投资比重的平方×第一项资产收益率的方差+第二项资产投资比重的平方×第二项资产收益率的方差+2×第一项资产投资比重×第二项资产投资比重×两项资产收益率之间的相关系数×第一项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差 标准差=方差^(1/2) 在这道题中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 标准差=(0.0166)^1/2=0.1288
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老师在考试的时候,怎么去理解分析,这种题,现在看到一脸蒙圈,公式跟本记不住。
答: 你好,可以把公式写在纸条上带着的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
财管 老师,投资组合的标准差这个公式不能理解?
答: 投资组合的标准差就是在本身每一个项目的标准,它的基础上还考虑了一个相关系数。


蓝天白云 追问
2021-06-08 09:07
悠然老师01 解答
2021-06-08 09:15
蓝天白云 追问
2021-06-08 09:17
悠然老师01 解答
2021-06-08 09:18