假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的...

包容的薯片 追问

2024-03-27 20:14

假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的协方差为－0.0024，求A和B组成的最小方差组合中投资A的比重

廖君老师 解答

2024-03-27 20:15

您好，好的，现在题全了

廖君老师 解答

2024-03-27 20:35

您好，根据最小方差组合的公式，投资A的比重=(8.2%*8.2%+0.0024)/(9%*9%+8.2%*8.2%+2*0.0024)=46.49%

1. 组合方差 = A投资比例的平方 * A的方差 + B投资比例的平方 * B的方差 + 2 * A投资比例 * B投资比例 * A标准差 * B标准差 * A和B的相关系数