送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-26 20:33

同学,你好
我认为答案  ABD

叫我小靠谱。 追问

2020-04-26 21:03

答案是

叫我小靠谱。 追问

2020-04-26 21:03

CD选项

王晓老师 解答

2020-04-26 21:26

A  投资组合抵消的是非系统风险,显然系统风险是无法抵消的
B 单项资产系统风险系数β=资产收益率与市场组合收益率的相关系数×资产收益率标准差/市场组合收益率标准差
而证券资产组合系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数。
C正确   对   系统风险不能被抵消。

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相关问题讨论
同学,你好 我认为答案 ABD
2020-04-26 20:33:05
同学你好,正确答案为 ab
2024-02-09 21:42:57
您好,学员,可以这样理解:标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。
2019-08-20 10:03:10
同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。
2018-12-07 16:35:28
你好,标准差是衡量全面风险的,贝塔系数专门衡量系统风险。
2020-08-30 22:26:11
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