10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为

叫我小靠谱。 追问

2020-04-26 21:03

答案是

叫我小靠谱。 追问

2020-04-26 21:03

CD选项

王晓老师 解答

2020-04-26 21:26

A  投资组合抵消的是非系统风险，显然系统风险是无法抵消的
B 单项资产系统风险系数β＝资产收益率与市场组合收益率的相关系数×资产收益率标准差/市场组合收益率标准差
而证券资产组合系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数。
C正确   对   系统风险不能被抵消。