送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-03-29 16:06

是有这种情况的呀,标准差包含了系统风险和非系统风险,那么系统风险如果说大于这个标准差的指标,那么说明你们的非系统风险被分散了,他成为一个负数了。

简凉的秋 追问

2022-03-29 16:13

非系统风险也可以是负数吗?

陈诗晗老师 解答

2022-03-29 16:15

非系统风险本身就是可以分散的呀,分散之后有可能他会小于整个的一个行业的一个风险,他可能是负数

简凉的秋 追问

2022-03-29 16:16

非系统风险可以被分散接近零,怎么可能是负数呢

陈诗晗老师 解答

2022-03-29 16:21

当你一个组合资产的风险,它是会低于这个组合资产里面的其中一个资产的风险。之所以会低于,它就是分散被分散。

陈诗晗老师 解答

2022-03-29 16:21

那么你前面这种情况就是你的非系统风险被分散了,所以说你整体的一个风险,他会小于你的非系统。

陈诗晗老师 解答

2022-03-29 16:21

它存在一个负相关的问题啊,就比方说疫情的时候,你整体的一个行情都不好的时候,但是你的口罩他们的一个行情非常好哇,这种就是存在一个负相关的情况啊。

简凉的秋 追问

2022-03-29 16:24

好的,明白了,谢谢老师!

陈诗晗老师 解答

2022-03-29 16:27

不客气,祝你学习愉快。

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是有这种情况的呀,标准差包含了系统风险和非系统风险,那么系统风险如果说大于这个标准差的指标,那么说明你们的非系统风险被分散了,他成为一个负数了。
2022-03-29 16:06:29
你好,标准差是衡量全面风险的,贝塔系数专门衡量系统风险。
2020-08-30 22:26:11
同学,你好 1.如果相关系数为-1,当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时,投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险
2021-04-01 23:18:13
您好! 你的理解是正确的。
2021-10-26 19:06:48
同学你好,正确答案为 ab
2024-02-09 21:42:57
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