请问，A，B两种证券组合的相关系数为0.2和1时，的标准差，我的算法对么？还有其他的便捷方法么？最后的问题，相关系数的大小对投资组合的风险有什么影响，是系数越大风险越高么？怎么说更正规。

请问，A，B两种证券组合的相关系数为0.2和1时，的标准差，我的算法对么？还有其他的便捷方法么？最后的问题，相关系数的大小对投资组合的风险有什么影响，是系数越大风险越高么？怎么说更正规。

答： 同学，你好 你的组合标准差算法正确。相关系数越大，在单项证券标准差及投资比重不变时，证券投资组合的风险越大。

【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱C.相关系数等于0时，不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数B选项为何错误？

答： 相关程度看的是相关系数的绝对值，所以相关系数在0～%2B1之间变动时，相关程度越低，相关系数是越接近0的，分散风险的程度越大。相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，是越接近0的，分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身，如果相关系数是-0.8，那么相关程度很高，但是风险分散效应是比较强的，所以选项不对。当两种资产完全负相关，风险分散效应最强；当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的，但是一个风险分散效应强，一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

答： 正确答案】 AD 【答案解析】 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。