请问，A，B两种证券组合的相关系数为0.2和1时，的标准差，我的算法对么？还有其他的便捷方法么？最后的问题，相关系数的大小对投资组合的风险有什么影响，是系数越大风险越高么？怎么说更正规。

香蕉嚓茶 追问

2021-03-28 22:33

谢谢老师，为么晚还没休息。

文静老师 解答

2021-03-28 22:43

我用手机APP答疑，不影响休息，谢谢关心^O^