你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

薛薛老师

职称：税务师,中级会计师

2023-06-03 18:40

当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值

薛薛老师解答

2023-06-03 18:44

相关系数接近于零,机会集存在向左凸出的现象,即有风险分散化效应,此时最小方差组合点对应的标准差低于单项资产的最低标准差。

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