送心意

薛薛老师

职称税务师,中级会计师

2023-06-03 18:40

当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值

薛薛老师 解答

2023-06-03 18:44

相关系数接近于零,机会集存在向左凸出的现象,即有风险分散化效应,此时最小方差组合点对应的标准差低于单项资产的最低标准差。

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当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值
2023-06-03 18:40:56
就是你这里哈,你只能确定的是最高的一个风险,你确定不了最低的风险,因为这两个组合可以分散风险,但是能够分散多少,你确定不了,所以说这个D的结论是错误的。
2022-03-02 21:51:39
您好 相关系数为0的两项资产,其组合的风险分散化效应会更强。这是因为当两项资产的相关系数为0时,它们之间的变动不存在线性关系,因此,当一项资产的价格下跌时,另一项资产的价格可能上涨,从而在投资组合中抵消部分风险。 投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个指标,标准差越低,说明投资组合的风险越小。当投资组合中包含两项相关系数为0的资产时,由于它们之间的变动不存在线性关系,因此,投资组合的标准差会低于单项资产的标准差。 总之,相关系数为0的两项资产组合后,可以分散风险,从而降低投资组合的标准差。
2023-12-10 11:48:07
两个证券的相关系数接近于0,说明构建投资组合可以分散任何一个证券一部分的风险,因此的不管是哪个证券,只要加入另一个证券进来,那么风险就会降低,因此组合的风险会比任何一个证券的风险都要小,即投资组合最低的标准差都会比任何一个证券的标准差小,即比最小标准差的那个证券也要小
2022-05-27 14:39:13
您好,您看这个计算公式 :投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2,相关系数为%2B1,就变成 投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重 这就是加权平均了,关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写
2024-09-03 18:01:44
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