相关系数越小,投资组合的风险分散化效应越强,本题的相关系数接近于零,因此,投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产(甲证券)的最低标准差,所以,选项D错误。老师,怎么理解这个D错误
答: 就是你这里哈,你只能确定的是最高的一个风险,你确定不了最低的风险,因为这两个组合可以分散风险,但是能够分散多少,你确定不了,所以说这个D的结论是错误的。
以下关于风险的论述,错误的是:A.风险越大,投资者要求的报酬率越高B.风险程度只能用标准差或标准离差率来表示C.标准离差不能用于比较预期报酬率不同的方案之间的风险程度D.投资报酬率由无风险报酬率和风险报酬率组成
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%,无风险利率为8%,某投资者将自有资金100万元,再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合,则该投资组合的预期收益率,标准差,风险溢价是多少
答: 你好,请稍后老师马上解答