相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误

相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误

答： 就是你这里哈，你只能确定的是最高的一个风险，你确定不了最低的风险，因为这两个组合可以分散风险，但是能够分散多少，你确定不了，所以说这个D的结论是错误的。

以下关于风险的论述，错误的是：A.风险越大，投资者要求的报酬率越高B.风险程度只能用标准差或标准离差率来表示C.标准离差不能用于比较预期报酬率不同的方案之间的风险程度D.投资报酬率由无风险报酬率和风险报酬率组成

答： 您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少

答： 你好，请稍后老师马上解答