已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%,无风险利率为8%,某投资者将自有资金100万元,再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合,则该投资组合的预期收益率,标准差,风险溢价是多少
无辜的高山
于2023-04-03 21:08 发布 706次浏览
- 送心意
杨雷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,初级会计师,高级会计师
2023-04-03 21:34
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2023-04-03 21:34:43

120%×15%+(1-120%)×8%
你计算一下结果同学
2022-04-09 18:05:50

参考一下
相关系数0.6,也就是可以分散风险0.4
预期收益率6%+0.6×风险补偿率
假设投资一个比例A,另一个比例1-A
20%*A+15%*(1-A)=6%+0.6×[(30%*A)+(1-A)*15%]
求出A,就是投资其中这个的比例
另一个比例就是1-A
2021-10-15 10:04:01

你好,当完全负相关时风险最小,因为可以完全抵消。
2020-01-31 20:55:23

同学你好
120%×15%%2B(1-120%)×8%
这个自己计算
2022-09-29 11:55:53
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杨雷老师 解答
2023-04-03 21:39