张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下: 证券 期望收益率 (%) 标准差(%) 权数 10 20 0.40 B 20 30 0.60 对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少?最小的又是多少?
豪爽的石头
于2022-12-28 14:47 发布 703次浏览
- 送心意
土豆老师
职称: 会计从业资格证,初级会计师,中级会计师,CPA税法,CPA经济法
2022-12-28 15:11
你好同学,
当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4)^0.5=26
当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6)^0.5=10
相关问题讨论

你好,你说的是标准差吧
2019-12-10 10:00:29

你好同学,
当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4)^0.5=26
当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小(20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6)^0.5=10
2022-12-28 15:11:13

同学你好
是选择题吗
2022-03-29 07:44:52

你好
答案如图所示
2020-07-01 10:23:46

第一问 L和P的收益关系,要用线性回归分析法,找出他们之间的相关系数。 我用excel函数计算出 0.733655448. 这个数在0-1之间,所以是一种正相关的关系。
第二问, 加权投资组合的预期收益 我分别用每种四个期间加总/4, 算出 S: 1%, L:1.75%, P:1.75% B: 4.5% 然后对这四个数字取平均值, 2.25%。
第三问, 两种产品的投资组合四个季度的加权平均投资收益率分别是5.2%, 0.2%,-1.8%, 3.4%。用Excel函数求出标准差0.027
2020-04-30 11:10:19
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