张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下: 证券期望收益率 (%) 标准差(%) 权数 10 20 0.40 B 20 30 0.60 对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

土豆老师

职称：会计从业资格证,初级会计师,中级会计师,CPA税法,CPA经济法

2022-12-28 15:11

你好同学，
当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26
当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

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张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下: 证券期望收益率 (%) 标准差(%) 权数 10 20 0.40 B 20 30 0.60 对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

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