老师你好,请问投资组合的标准差怎么算?
冰橙♀柠檬
于2020-03-29 20:36 发布 46758次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-03-29 20:40
根据资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方公式计算。有例题可以再帮你解析下,同学
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组合的β=该资产或组合与市场组合的相关系数*该资产或组合的标准差/市场组合标准差
2020-04-02 20:32:54
你好,方便把题目放上来?
2022-03-18 17:29:03
计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?
有奖励写回答共5个回答
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算:
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数:
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2020-09-16 10:44:15
同学,你好
若是两项资产投资组合标准差
δp²=(W1δ1)²➕ (W2δ2)²➕ 2W1δ1W2δ2*p1,2
已知组合标准差,投资比重W1,W2,单项资产标准差δ1和δ2,用以上公式即可求解p1,2
2022-04-10 16:23:57
你好,题目不完整吧。
2021-10-13 21:22:29
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