下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。 A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0 C.无风险资产的标准差=0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和 老师,这个C答案是对的,但是我有点不能理解,请老师指教
纯净
于2019-08-20 09:59 发布 2716次浏览
- 送心意
金子老师
职称: 中级会计师,注册税务师
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您好,学员,可以这样理解:标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。
2019-08-20 10:03:10
同学你好,正确答案为 ab
2024-02-09 21:42:57
不是1/2,是开方,平方根的意思
2020-03-09 17:48:22
同学 你好
ABC
投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。
2018-12-07 16:35:28
同学,你好
我认为答案 ABD
2020-04-26 20:33:05
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