老师,如果一项资产的β=0.8,表明它的系统风险是市场组合风险的0.8倍,这句话对吗?
骆旭燕
于2022-03-30 10:07 发布 566次浏览
- 送心意
dizzy老师
职称: 注册会计师专业阶段
2022-03-30 11:15
学员您好,这种说法不恰当的,只能说系统风险小于市场组合风险
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学员您好,这种说法不恰当的,只能说系统风险小于市场组合风险
2022-03-30 11:15:56
同学 你好
ABC
投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。
2018-12-07 16:35:28
您好,学员,可以这样理解:标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。
2019-08-20 10:03:10
错误,市场组合风险包括系统风险和非系统风险。
2020-07-20 20:13:10
你好,学员,可以这么说的,学员
2022-03-30 10:15:30
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