如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

陈静芳老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2022-04-02 15:31

（1）如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率=5%+（12%-5%）*10%/7%=15%

陈静芳老师解答

2022-04-02 15:33

（2）如果某组合的期望收益率为20%，
20%=5%+（20%-5%）*10%/组合的标准差
组合的标准差=10%

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