已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为( )。
心灵美的大白
于2023-02-24 02:33 发布 762次浏览
- 送心意
薇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,投资者投资的预期收益率和标准差分别为13.5%和18.75%
2023-02-24 02:43:24

你好,请稍后老师马上解答
2023-04-03 21:34:43

120%×15%+(1-120%)×8%
你计算一下结果同学
2022-04-09 18:05:50

参考一下
相关系数0.6,也就是可以分散风险0.4
预期收益率6%+0.6×风险补偿率
假设投资一个比例A,另一个比例1-A
20%*A+15%*(1-A)=6%+0.6×[(30%*A)+(1-A)*15%]
求出A,就是投资其中这个的比例
另一个比例就是1-A
2021-10-15 10:04:01

你好,当完全负相关时风险最小,因为可以完全抵消。
2020-01-31 20:55:23
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