某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算： 1.在A和B上的投资金额分别为多少？ 2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？

某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：1.在A和B上的投资金额分别为多少？2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？

答： 同学，你好 请参考图片答案

某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：1.在A和B上的投资金额分别为多少？2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？

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报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：1.在A和B上的投资金额分别为多少？2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？

答： 为了计算私募股权基金在A和B上的投资金额，以及最小风险组合对应的未来期望收益率和风险，我们需要先计算A和B的协方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，计算A和B的协方差： 协方差为：0.2×(0.5×0.2−0.64×0.25)=−0.012 接下来，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投资金额分别为：0.29亿元和0.71亿元 最后，计算最小风险组合对应的未来期望收益率和风险（标准差）： 未来期望收益率为：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 风险（标准差）为：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42