资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方,如果组合有3个资产怎么计算呀
小鱼鱼
于2022-10-27 11:44 发布 1037次浏览
- 送心意
Viola老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-10-27 11:59
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
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