6.A、B、C三股票风险系数为1.5、1.、0.5,市场平均附加率为12%,无风险附加率为8%,甲投资组合为三种股票比例为50%、30%、20%。乙组合的风险附加率为3.4%要求(1)根据系数比较三种股票的投资风险大小。(2)求A股票的必要附加率(3)求甲组合的风险系数及风险附加率。(4)求乙组合的风险系数及必要附加率。(5)通过比较甲、乙组合的风险系数来比较投
执着的宝贝
于2023-03-17 15:42 发布 301次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-17 15:50
(1)从风险系数来比较,A股票的风险最大,C股票的风险最小。
(2)必要附加率=市场平均附加率-无风险附加率,即A股票的必要附加率为4%。
(3)甲组合的风险系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.2,风险附加率=1.2×4%=4.8%。
(4)乙组合的风险系数=1.2,必要附加率=1.2×4%=4.8%。
(5)通过比较甲、乙组合的风险系数可以看出,甲组合的风险稍低于乙组合,因此投资甲组合风险更低一些。
拓展知识:风险附加率是投资者对投资风险的认可程度,它是以无风险收益的基础上投资者获得的额外收益。
相关问题讨论

(1)从风险系数来比较,A股票的风险最大,C股票的风险最小。
(2)必要附加率=市场平均附加率-无风险附加率,即A股票的必要附加率为4%。
(3)甲组合的风险系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.2,风险附加率=1.2×4%=4.8%。
(4)乙组合的风险系数=1.2,必要附加率=1.2×4%=4.8%。
(5)通过比较甲、乙组合的风险系数可以看出,甲组合的风险稍低于乙组合,因此投资甲组合风险更低一些。
拓展知识:风险附加率是投资者对投资风险的认可程度,它是以无风险收益的基础上投资者获得的额外收益。
2023-03-17 15:50:59

:(1)A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍) B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险) C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍) (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% (4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% (5)甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
2022-04-08 23:16:31

:(1)A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍) B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险) C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍) (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% (4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% (5)甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
2022-04-08 23:16:38

参考答案:
(1)A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍)
B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险)
C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍)
(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
(3)甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
(4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
(5)甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
2022-04-14 20:31:45

参考答案:
(1)A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍)
B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险)
C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍)
(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
(3)甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
(4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
(5)甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
2022-04-11 12:14:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息