6.A、B、C三股票风险系数为1.5、1.、0.5,市场平均附加率为12%,无风险附加率为8%,甲投资组合为三种股票比例为50%、30%、20%。乙组合的风险附加率为3.4%要求(1)根据系数比较三种股票的投资风险大小。(2)求A股票的必要附加率(3)求甲组合的风险系数及风险附加率。(4)求乙组合的风险系数及必要附加率。(5)通过比较甲、乙组合的风险系数来比较投

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职称：注册会计师

2023-03-17 15:50

(1)从风险系数来比较，A股票的风险最大，C股票的风险最小。
(2)必要附加率=市场平均附加率-无风险附加率，即A股票的必要附加率为4％。
(3)甲组合的风险系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.2，风险附加率=1.2×4％=4.8％。
(4)乙组合的风险系数=1.2，必要附加率=1.2×4％=4.8％。
(5)通过比较甲、乙组合的风险系数可以看出，甲组合的风险稍低于乙组合，因此投资甲组合风险更低一些。
拓展知识：风险附加率是投资者对投资风险的认可程度，它是以无风险收益的基础上投资者获得的额外收益。

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