1、明年，当100股ABC公司普通股的一份看涨期权到期后，只有可能发生两种情况:股票价格可能上涨25%或下跌15%，两种情况出现的概率相等。目前，公司股价为40元，期权的行权价为45元借款利率为10%。如果你今天买入这份期权合约，那么明年你的期望收益是多少? .2、如果你决定购买N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你应该买多少股，才能使你在下一年获得的收益与第1题中所计算的相同。 .3、运用第1题和第2题的收益计算看涨期权的价格

1、明年，当100股ABC公司普通股的一份看涨期权到期后，只有可能发生两种情况:股票价格可能上涨25%或下跌15%，两种情况出现的概率相等。目前，公司股价为40元，期权的行权价为45元借款利率为10%。如果你今天买入这份期权合约，那么明年你的期望收益是多少?.2、如果你决定购买N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你应该买多少股，才能使你在下一年获得的收益与第1题中所计算的相同。.3、运用第1题和第2题的收益计算看涨期权的价格

答： 我们要计算一个看涨期权的期望收益，并确定购买多少股ABC公司的股票能获得相同的收益。 最后，我们要利用这些信息来计算看涨期权的价格。 假设股票价格为 S，期权的行权价为 X，借款利率为 r，期权的收益为 C。 看涨期权的收益公式为： C = max(S - X, 0) 这意味着，如果股票价格 S 高于行权价 X，则期权的价值为 S - X，否则为0。 期望收益是各种可能收益与其概率的乘积之和。 在这里，股票有两种可能的未来价格：上涨25%或下跌15%。 所以期望收益 = 0.5 × (上涨时的收益) %2B 0.5 × (下跌时的收益)。 1.期权的期望收益为：2.5 元。 2.对于第二部分，我们要确定购买多少股ABC公司的股票，使得下一年获得的收益与第一部分计算的期望收益相同。假设购买N股，借款购买的部分的收益要减去借款的利息。因此，期望收益 = 0.5 × N × (S_up - S × (1 %2B r)) %2B 0.5 × N × (S_down - S × (1 %2B r))。 我们可以设置上述期望收益等于第一部分的答案，然后解出N的值。 为了获得相同的期望收益，你应该购买 -1 股ABC公司的股票。 1.对于第三部分，我们可以利用第一部分的期望收益和第二部分的股票数量来计算看涨期权的价格。期权的价格可以看作是期望收益的现值，因此可以使用借款利率进行折现。 看涨期权的价格为：2.27 元。

1、明年，当100股ABC公司普通股的--份看涨期权到期后，只有可能发生两种情况:股票价格可能上涨25%或下跌15%，两种情况出现的概率相等目前，公司股价为40元，期权的行权价为45元，借款利率为10%。如果你今天买入这份期权合约,那么明年你的期望收益是多少?如果你决定购买N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你应该买多少股，才能使你在下一年获得的收益与第1题中所计算的相同。

答： 25%×50%+（-15%）×50% 你计算一下结果，同学

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

如果一项看涨期权的资产现价比执行价格低，购买时的期权价格 等于当时期权价值=当时时间溢价，这样对吗？之前求期权价值时，是通过HS0-借款本金=期权价值。是因为题目没给期权价格吗？如果直接给了期权费，直接能得出期权价值C0？

答： 你好，这样理解不对，要区分期权价值和期权价格，如果看涨期权行权价格大于股价，那么只能说期权价值等于时间溢价，但是价格不一定相等，不然就不会有套利行为了，如果价格大于期权价值，那么持有人会选择卖出期权，相反则买入期权。下面的那个公式也是针对期权价值的，是通过构建借钱买股票模型来模仿期权，和价格没有关系。