资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市场组合的必要收益率，是不是也包含无风险收益率和风险收益率，这样理解对吗?

资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市场组合的必要收益率，是不是也包含无风险收益率和风险收益率，这样理解对吗?

答： 同学你好 对的 是这样理解

．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?

答： 组合风险收益率RP=β×（Rm-Rf） 满意请给五星好评，谢谢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。风险溢酬：RM-RF市场风险组合：RM市场风险收益率：RM市场组合平均收益率：RM风险收益率: 贝塔*（RM-RF）无风险收益率： RF风险价值系数：贝塔市场组合平均风险报酬率：RM必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市场风险溢酬，RM 市场组合平均收益率， RF 无风险收益率，贝塔 ：个别或组合证券的系统风险（风险系数），个别或组合证券 必要收益率：RM%2B贝塔*（RM-RF）