4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 A. 14％和21％ B. 13.6％和24％ C. 14.4％和30％ D. 14.6％和25％

蓝天白云 追问

2019-05-22 13:59

知道是A,怎么做出来跟我说说

晓宇老师 解答

2019-05-22 14:35

A，B两种证券构成的投资组合的预期报酬率=.12*.5+.16*.5=14%
A，B两种证券构成的投资组合的标准差=((0.5)2*(0.2)2+(0.5)2*(0.3)2+2*0.5*0.5*0.4*0.2*0.3)开方=21%