4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 A. 14％和21％ B. 13.6％和24％ C. 14.4％和30％ D. 14.6％和25％

4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。A.14％和21％B.13.6％和24％C.14.4％和30％D.14.6％和25％

答： 您好，很高兴为您解答问题！ 匆忙算下，A选项

老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么

答： 你好 在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 同学你好，证券组合的标准差=5.9%，计算过程见下图