某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？ 证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29

清脆的棉花糖

于2022-03-27 22:44 发布   328次浏览