假设 A 证券的预期收益率为10% ,标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%,标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券,20% 投资 B证券。 要求:若 A和 B的相关系数为0.2 ,计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。 项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2
高大的钢铁侠
于2022-04-02 15:41 发布 3164次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-02 16:00
您好!晚点给您过程哦
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您好!晚点给您过程哦
2022-04-02 16:00:07
同学,你好
投资组合标准差=[(标准差A*比重A)²➕ (标准差B*比重B)²➕ 2*标准差A*比重A*标准差B*比重B*相关系数]平方根
所以AB组合标准差=[(8%*50%)²➕ (12%*50%)²➕ 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%➕ 12%*50%=10%
2022-04-05 15:26:58
是2%,预期收益率为10%,与8%和12%的标准差就是2%
2020-04-09 16:35:21
您好请等待一下,老师明天上班就给您解答。
2021-04-21 22:21:29
你好!我把答案写下来,拍给你,这样清楚些,我是方文老师,谢谢关注好评
2024-01-15 20:15:00
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丁小丁老师 解答
2022-04-02 16:29