送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-04-11 20:19

投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。这是基本公式

文静老师 解答

2020-04-11 20:22

1.当相关系数=1,投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*1]平方根=(标准差1*比重1)加(标准差2*比重2)。(根据数学公式(A加B)²=A²加B²加2AB推导)。2.当相关系数=0时,投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*0]平方根=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²]平方根

是丽丽呀 追问

2020-04-11 20:37

那这个答案相关系数等于1时,标准差的计算式是不是错了,应该是平方和公式,但是他怎么就直接用加权算了呢?

文静老师 解答

2020-04-11 20:53

没有错。当相关系数=1,投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*1]平方根=[(标准差1*比重1加标准差2*比重2)²]平方根=标准差1*比重1加标准差2*比重2

是丽丽呀 追问

2020-04-11 20:59

这两个公式是相等的吗?这是两种计算方法吗?

文静老师 解答

2020-04-11 21:02

只有一个公式。投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。相关系数不一样,值不同。只有相关系数=1,经过数学变形,投资组合标准差=标准差1*比重1加标准差2*比重2,才是加权平均数。其他的相关系数,组合标准差都<加权平均数

是丽丽呀 追问

2020-04-11 21:07

当相关系数等于1时,按照公式算出来的标准差和直播课老师算出来的相关系数等于1的标准差不一样

文静老师 解答

2020-04-11 21:13

16加81加72=169,同学

是丽丽呀 追问

2020-04-11 21:16

哈哈 ,谢谢老师

文静老师 解答

2020-04-11 21:32

不客气,有问题交流,没问题五星好评哦

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投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。这是基本公式
2020-04-11 20:19:10
你好!一般情况下,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。
2022-02-06 19:54:50
新年好 这个标准差越大,风险越大 你提出标准差相同,去比较收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06
尊敬的学员您好!请问是有两问吗?第一个是计算贝塔系数,一个是协方差?
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2023-03-17 22:26:29
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