组合的标准差加权是13.实际标准差只有10,说明分散了风险,但是等于0这样计算后面是什么意思?可否解释一下?
是丽丽呀
于2020-04-11 20:15 发布 2241次浏览


- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-04-11 20:19
投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。这是基本公式
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2020-04-11 20:19:10

你好!一般情况下,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。
标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。
β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。
2022-02-06 19:54:50

新年好
这个标准差越大,风险越大
你提出标准差相同,去比较收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06

尊敬的学员您好!请问是有两问吗?第一个是计算贝塔系数,一个是协方差?
2023-03-20 23:48:15

同学你好,请稍等看下题目
2023-03-17 22:26:29
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