A证券的预期收益率为10%，标准差是12%，B证券的预期收益率是18%，标准差20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差怎么求

投资收益标准值是什么？

答： 你好，你说的是标准差吧

怎么理解“当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差”？

答： 这个结论是针对协方差矩阵来理解的：因为对于充分的投资组合，协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数（方差很少，协方差很多）。所以只有协方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合，则既受协方差的影响，也受证券本身的影响。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

张三拥有一个两证券的组合,这两证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:证券期望收益率(%)标准差(%)权数10200.40B20300.60对于各种相关系数水平,最大的投资组合标准差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同学， 当相关系数为1时最大的投资组合标准差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 当相关系数为-1时最大的投资组合标准差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10