某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

媛媛

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-28 11:07

当相关系数=1时，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35%
当相关系数=－1时，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%

媛媛解答

2022-03-28 11:07

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