某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下： 证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

投资收益标准值是什么？

答： 你好，你说的是标准差吧

某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B期望收益率（%） 5 15标准差（%） 10 25权数 0.71 0.29对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？

答： 当相关系数=1时，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 当相关系数=－1时，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

怎么理解“当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差”？

答： 这个结论是针对协方差矩阵来理解的：因为对于充分的投资组合，协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数（方差很少，协方差很多）。所以只有协方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合，则既受协方差的影响，也受证券本身的影响。