A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是 14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场风险溢价为

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2021-11-28 20:24

你好
β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf+3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%

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