老师,请问用资本资产定价模型计算公司股票的必要收益率时,市场收益率在什么表述情况下,不需要减无风险收益率的,直接乘以β系数
快乐每一天
于2023-08-15 09:16 发布 578次浏览
- 送心意
wu老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-08-15 09:23
你好
市场组合平均收益率-无风险利率=市场风险报酬率。也就是说,市场的收益率里面扣掉无风险的,就是有风险的,也就是市场风险报酬率。
所以看到题目给的是风险报酬率时,注意是风险后面直接跟着报酬率三个字,就可以直接乘β系数。
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你好
市场组合平均收益率-无风险利率=市场风险报酬率。也就是说,市场的收益率里面扣掉无风险的,就是有风险的,也就是市场风险报酬率。
所以看到题目给的是风险报酬率时,注意是风险后面直接跟着报酬率三个字,就可以直接乘β系数。
2023-08-15 09:23:18
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*(10%-5%)=15%,这个不正确,同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的,如果告诉的是市场组合风险收益率,证券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020-04-15 15:27:49
同学你好,你能截图把你说的题目发出来看一下吗?
2020-04-14 11:09:26
同学你好,你能截图把你说的题目发出来看一下吗?
2020-04-14 11:09:25
同学,你好!在这里必要收益率就是预期收益率
2022-03-21 17:25:30
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