老师，市场组合的收益率一定大于无风险的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀

老师，市场组合的收益率一定大于无风险的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀

答： 同学你好，是的，因为有风险，所以要求的收益率，肯定比无风险的高。Rm是不是一定大于Rf。

老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。风险溢酬：RM-RF市场风险组合：RM市场风险收益率：RM市场组合平均收益率：RM风险收益率: 贝塔*（RM-RF）无风险收益率： RF风险价值系数：贝塔市场组合平均风险报酬率：RM必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市场风险溢酬，RM 市场组合平均收益率， RF 无风险收益率，贝塔 ：个别或组合证券的系统风险（风险系数），个别或组合证券 必要收益率：RM%2B贝塔*（RM-RF）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思,对吗

答： 不是一个意思 市场组合的收益律是Rm 超过无风险利率Rf的收益率就是这个市场组合的风险收益率(Rm-Rf)