选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 II. 选取40只股票的风险比选12只股票的风险大 III. 投资组合数量的增加会使总风险递增式地下降 IV. 投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降

朱飞飞老师

职称：中级会计师

2024-01-13 12:13

同学，你好，这个题应该选择B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。

2024-01-13 12:13:55

B，I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小 IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降总风险会随着投资组合量的增加而下降，但其下降的极限为系统风险。 40 只股票的总风险小于12 只股票总风险由于系统风险无法通过投资组合的方式分散，所以总风险将以递减的方式下降，即随着投资组合数量的增加，总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话，投资组合会是总风险趋于零。

2024-01-13 12:07:03

(1)从风险系数来比较，A股票的风险最大，C股票的风险最小。 (2)必要附加率=市场平均附加率-无风险附加率，即A股票的必要附加率为4％。 (3)甲组合的风险系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.2，风险附加率=1.2×4％=4.8％。 (4)乙组合的风险系数=1.2，必要附加率=1.2×4％=4.8％。 (5)通过比较甲、乙组合的风险系数可以看出，甲组合的风险稍低于乙组合，因此投资甲组合风险更低一些。拓展知识：风险附加率是投资者对投资风险的认可程度，它是以无风险收益的基础上投资者获得的额外收益。

2023-03-17 15:50:59

你好，同学。您的题材没发全呢

2020-06-01 13:19:08

1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。（2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％（3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%

2020-06-24 18:50:53

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